VWAP и стохастическая дивергенция

Стратегия VWAP Stochastic Divergence комбинирует VWAP с индикатором силы тренда ADX. Сигналы формируются, когда Stochastic подтверждает дивергенцию на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров AdxPeriod, AdxThreshold. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 79%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Подробности

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25m
  • AdxExitThreshold = 20m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Stochastic, Divergence
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной (5m)
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Да
  • Уровень риска: Средний