Estratégia de VWAP Stochastic Divergence

A estratégia VWAP Stochastic Divergence é construída em torno da combinação do VWAP com o indicador de força de tendência ADX.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 79%. Tem melhor desempenho no mercado de ações.

Os sinais são ativados quando o Stochastic confirma configurações de divergência em dados intradiários (5m). Este método é adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos do ATR e fatores como AdxPeriod, AdxThreshold. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e retorno.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para condições de indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • AdxPeriod = 14
  • AdxThreshold = 25m
  • AdxExitThreshold = 20m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Stochastic, Divergence
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Sim
  • Nível de risco: Médio