Облако Ишимоку и объёмные кластеры (Python)

Стратегия Ichimoku Volume Cluster основана на облаке Ишимоку с подтверждением по объёмным кластерам. Сигналы формируются, когда индикаторы подтверждают изменение тренда на внутридневных данных (1ч). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются на основе кратных ATR и параметров TenkanPeriod, KijunPeriod. Настройте эти значения для баланса риска и прибыли.

• Критерии входа: см. реализацию условий индикаторов.

• Длинные/короткие: обе стороны.

• Критерии выхода: противоположный сигнал или логика стопов.

• Стопы: да, расчёт на основе индикаторов.

• Значения по умолчанию:

• TenkanPeriod = 9

• KijunPeriod = 26

• SenkouSpanBPeriod = 52

• VolumeAvgPeriod = 20

• VolumeStdDevMultiplier = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Следование за трендом

• Направление: Оба

• Индикаторы: несколько индикаторов

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной (1ч)

• Сезонность: Нет

• Нейронные сети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний