Импульс с учётом сезонности

Стратегия Seasonality Adjusted Momentum основана на импульсном индикаторе, скорректированном по силе сезонности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 172%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Сигналы появляются, когда сезонность подтверждает изменение импульса на дневных данных. Такой метод подходит активным трейдерам.

Стопы рассчитываются на основе кратных ATR и параметров MomentumPeriod, SeasonalityThreshold. Настройте эти значения для баланса риска и прибыли.

Подробности

• Критерии входа: см. реализацию условий индикаторов.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Критерии выхода: противоположный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, расчёт на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • MomentumPeriod = 14
  • SeasonalityThreshold = 0.5m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: сезонность, коррекция
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Дневной
  • Сезонность: Да
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний