Прорыв кластера волатильности

Стратегия Volatility Cluster Breakout основана на пробоях, возникающих при высоких кластерах волатильности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 169%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Сигналы формируются, когда индикаторы подтверждают возможность пробоя на внутридневных данных (5м). Такой метод подходит активным трейдерам.

Стопы рассчитываются на основе кратных ATR и параметров PriceAvgPeriod, AtrPeriod. Настройте эти значения для баланса риска и прибыли.

Подробности

• Критерии входа: см. реализацию условий индикаторов.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Критерии выхода: противоположный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, расчёт на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • PriceAvgPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • StdDevMultiplier = 2.0m
  • StopMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: несколько индикаторов
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной (5м)
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний