Фильтр волатильности по показателю Херста

Стратегия Hurst Exponent Volatility Filter использует показатель Херста вместе с фильтрами волатильности. Вход осуществляется только при выполнении заданных условий.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 163%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Сигналы появляются, когда индикатор превышает порог, а волатильность соответствует установленным критериям. Позиции могут быть как длинными, так и короткими с встроенными стопами.

Стратегия предназначена для трейдеров, уделяющих внимание контролю риска: выход происходит, как только индикатор возвращается к среднему или волатильность меняется. Начальное значение HurstPeriod = 100.

Детали

• Условия входа: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.
• Длинные/Короткие: Оба направления.
• Условия выхода: Индикатор возвращается к среднему.
• Стопы: Да.
• Значения по умолчанию:
  • HurstPeriod = 100
  • MAPeriod = 20
  • ATRPeriod = 14
  • StopLoss = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Средневозвратная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Hurst
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Краткосрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний