Filtro de Volatilidade por Hurst Exponent

A estratégia de Filtro de Volatilidade por Hurst Exponent utiliza o Hurst Exponent junto com filtros de volatilidade. Entra em operações somente quando as condições especificadas se alinham.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 163%. Funciona melhor no mercado de ações.

Os sinais exigem que o indicador supere um limiar enquanto a volatilidade atende a critérios predefinidos. As posições podem ser compradas ou vendidas com stops integrados.

Projetada para traders que valorizam o controle de risco, a estratégia sai assim que o indicador reverte à média ou a volatilidade muda. Configuração inicial HurstPeriod = 100.

Detalhes

• Critérios de entrada: O indicador cruza de volta em direção à média.
• Comprado/Vendido: Ambos.
• Critérios de saída: O indicador reverte para a média.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • HurstPeriod = 100
  • MAPeriod = 20
  • ATRPeriod = 14
  • StopLoss = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Hurst
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Curto prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio