Средняя коррекция ширины Дончиана

Стратегия Donchian Width Mean Reversion ориентирована на экстремальные значения канала Дончиана, чтобы использовать возврат к среднему. Значительные отклонения от нормального уровня редко продолжаются долго.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 121%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Сделки активируются, когда индикатор сильно удаляется от своей средней и затем начинает разворачиваться. Возможны как длинные, так и короткие позиции с защитным стопом.

Подходит свинг-трейдерам, ожидающим колебаний. Закрытие происходит, когда канал Дончиана возвращается к равновесию. Начальный параметр DonchianPeriod = 20.

Подробности

• Условие входа: Индикатор пересекается обратно к среднему.
• Лонг/Шорт: Оба направления.
• Условие выхода: Индикатор возвращается к среднему.
• Стопы: Да.
• Значения по умолчанию:
  • DonchianPeriod = 20
  • LookbackPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2.0m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Donchian
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Краткосрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний