Средняя коррекция ширины Кельтнера (Python)

Стратегия Keltner Width Mean Reversion фокусируется на экстремальных значениях канала Кельтнера, чтобы воспользоваться возвратом к среднему. Значительные отклонения от обычного уровня редко длятся долго. Сделки открываются, когда индикатор сильно удаляется от своей средней и затем начинает разворачиваться. Возможны длинные и короткие позиции с защитным стопом. Подходит свинг-трейдерам, ожидающим колебаний. Закрытие происходит, когда канал Кельтнера возвращается к балансу. Начальный параметр EmaPeriod = 20.

• Условие входа: Индикатор пересекается обратно к среднему.

• Лонг/Шорт: Оба направления.

• Условие выхода: Индикатор возвращается к среднему.

• Стопы: Да.

• Значения по умолчанию:

• EmaPeriod = 20

• AtrPeriod = 14

• KeltnerMultiplier = 2.0m

• WidthLookbackPeriod = 20

• WidthDeviationMultiplier = 2.0m

• AtrStopMultiplier = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Mean Reversion

• Направление: Оба

• Индикаторы: Keltner

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Краткосрочный

• Сезонность: Нет

• Нейронные сети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний