Средняя коррекция ширины полос Боллинджера (Python)

Стратегия Bollinger Width Mean Reversion ориентирована на экстремальные значения полос Боллинджера, чтобы использовать возврат к среднему. Сильные отклонения от среднего уровня редко сохраняются долго. Сделки открываются, когда индикатор значительно отклоняется от своей средней и затем начинает разворачиваться. Возможны длинные и короткие позиции с защитным стопом. Стратегия подходит свинг-трейдерам, ожидающим колебаний. Закрытие происходит, когда полосы Боллинджера возвращаются к балансу. Начальный параметр BollingerLength = 20.

• Условие входа: Индикатор пересекается обратно к среднему.

• Лонг/Шорт: Оба направления.

• Условие выхода: Индикатор возвращается к среднему.

• Стопы: Да.

• Значения по умолчанию:

• BollingerLength = 20

• BollingerDeviation = 2.0m

• WidthLookbackPeriod = 20

• WidthDeviationMultiplier = 2.0m

• AtrPeriod = 14

• AtrMultiplier = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Mean Reversion

• Направление: Оба

• Индикаторы: Bollinger

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Краткосрочный

• Сезонность: Нет

• Нейронные сети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний