Стратегия прорыва по Стохастику (Python)

Этот подход отслеживает осциллятор Стохастик на предмет резких движений от его недавнего среднего. Когда линия %K пробивает волатильно‑скорректированный порог вверх или вниз, это сигнализирует о всплеске импульса, который может запустить тренд. Длинная позиция открывается, когда %K пересекает верхний порог после периода сжатия. Шорт берется, когда %K пробивает нижний порог. Сделка закрывается, когда осциллятор возвращается к своему среднему или срабатывает защитный стоп. Стратегия рассчитана на внутридневных трейдеров, желающих рано войти в импульсное движение. Использование волатильностных полос помогает отфильтровывать шум, чтобы сигналы возникали только при решительных движениях.

• Условия входа:

• Лонг: %K > Avg + DeviationMultiplier * StdDev

• Шорт: %K < Avg - DeviationMultiplier * StdDev []Длинные/короткие: обе стороны. []Условия выхода:

• Лонг: выход при %K < Avg

• Шорт: выход при %K > Avg []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Значения по умолчанию:

• StochasticPeriod = 14

• KPeriod = 3

• DPeriod = 3

• LookbackPeriod = 20

• DeviationMultiplier = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Breakout

• Направление: оба

• Индикаторы: Stochastic Oscillator

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: нет

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний