Стратегия средневозвратная на основе ADX (C#)

Здесь индекс среднего направленного движения (ADX) измеряет общую силу тренда. Когда ADX низок, рынок не имеет выраженного направления, и цены колеблются вокруг среднего значения. Стратегия использует это поведение, торгуя отклонения ADX от его скользящей средней. Длинная позиция открывается, когда ADX падает ниже среднего минус DeviationMultiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена ниже средней. Короткая позиция открывается при всплеске ADX выше верхней границы и цене выше средней. Позиции закрываются, когда ADX возвращается к своему среднему значению. Система подходит трейдерам, ищущим возможности в условиях слабого тренда. Стоп‑лосс не дает небольшим сделкам на возврат к среднему перерасти в крупные убытки при возникновении нового тренда.

• Условия входа:

• Лонг: ADX < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA

• Шорт: ADX > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA []Длинные/короткие: обе стороны. []Условия выхода:

• Лонг: выход при ADX > Avg

• Шорт: выход при ADX < Avg []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Значения по умолчанию:

• AdxPeriod = 14

• AveragePeriod = 20

• DeviationMultiplier = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Mean Reversion

• Направление: оба

• Индикаторы: ADX

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: нет

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний