Стратегия дельта‑нейтрального арбитража

Эта арбитражная стратегия торгует спред между двумя коррелированными активами, поддерживая общую позицию близкой к дельта‑нейтральной. Балансируя длинную позицию по одному активу короткой по другому, она пытается заработать на возврате спреда к среднему, а не на движении рынка.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 43%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Длинный спред открывается, когда z‑значение разницы цен падает ниже -EntryThreshold. Первый актив покупается, а второй продаётся в равном объёме. Короткий спред делает наоборот, когда z‑значение превышает положительный порог. Сделка закрывается, когда спред возвращается к скользящей средней.

Дельта‑нейтральная торговля популярна среди количественных трейдеров, стремящихся к низкой волатильности. Несмотря на хеджирование, применяется стоп‑лосс для защиты от сильного расхождения цен.

Подробности

• Условия входа:
  • Long: Z‑скор спреда < -EntryThreshold
  • Short: Z‑скор спреда > EntryThreshold
• Long/Short: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Long: выход, когда спред вновь пересекает среднее снизу вверх
  • Short: выход, когда спред пересекает среднее сверху вниз
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс по значению спреда.
• Параметры по умолчанию:
  • LookbackPeriod = 20
  • EntryThreshold = 2m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Арбитраж
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: Статистика спреда
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Да
  • Уровень риска: Средний