Трендовая стратегия по показателю Херста

В этой системе показатель Херста используется для определения того, находится ли рынок в тренде. Значения выше порога говорят о устойчивости, тогда как более низкие указывают на шум или на возврат к среднему. Дополнительное подтверждение направления даёт скользящая средняя.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 40%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Стратегия покупает, когда показатель Херста выше порога и цена закрывается выше средней. Продаёт коротко, когда Херст высок и закрытие ниже средней. Если значение опускается ниже порога, существующие позиции закрываются, чтобы не торговать в «пиле».

Такой подход подходит тем, кто хочет иметь объективное подтверждение наличия тренда перед входом. Сочетание фильтра тренда и стоп‑лосса помогает избегать ложных сигналов.

Подробности

• Условия входа:
  • Long: Hurst > Threshold && закрытие > MA
  • Short: Hurst > Threshold && закрытие < MA
• Long/Short: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Long: выход при закрытии < MA или Hurst < Threshold
  • Short: выход при закрытии > MA или Hurst < Threshold
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Параметры по умолчанию:
  • HurstPeriod = 100
  • MaPeriod = 20
  • HurstThreshold = 0.55m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Тренд
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: Показатель Херста, MA
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний