Стратегия возврата к среднему по ATR

Стратегия измеряет, насколько далеко цена отклоняется от скользящей средней относительно текущей волатильности. Индикатор ATR позволяет адаптировать порог: во времена повышенной активности он увеличивается, а в спокойные периоды уменьшается.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 109%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Длинная позиция открывается, когда закрытие оказывается ниже скользящей средней более чем на Multiplier величин ATR. Короткая позиция — когда закрытие выше средней на ту же величину. Позиции закрываются, как только цена возвращается к средней.

Эта техника рассчитана на краткосрочных трейдеров, ожидающих возврата цены после чрезмерных движений. Стоп, основанный на ATR, делает риск пропорциональным рыночной волатильности.

Подробности

• Условия входа:
  • Long: закрытие < MA − Multiplier * ATR
  • Short: закрытие > MA + Multiplier * ATR
• Long/Short: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Long: выход при закрытии >= MA
  • Short: выход при закрытии <= MA
• Стопы: да, по умолчанию около 2*ATR.
• Параметры по умолчанию:
  • MaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Возврат к среднему
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: MA, ATR
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний