Стратегия Mean Reversion (C#)

Этот статистический подход ищет краткосрочные экстремумы цены относительно её недавнего среднего. Скользящая средняя определяет справедливую стоимость, а отклонение от неё измеряется через стандартное отклонение. Сделки открываются, когда цена удаляется на заданное расстояние от средней. Падение ниже нижней полосы вызывает покупку в ожидании возврата к среднему, а подъём выше верхней полосы приводит к продаже. После возвращения цены к скользящей средней позиция закрывается. Метод привлекателен трейдерам-контртрендерам, желающим иметь чёткие уровни входа и выхода. Так как используются полосы на основе волатильности, стратегия адаптируется как к спокойному, так и к активному рынку, сохраняя убытки под контролем благодаря фиксированному стопу.

• Условия входа:

• Лонг: Цена < MA - k*StdDev (ниже нижней полосы)

• Шорт: Цена > MA + kStdDev (выше верхней полосы) []Лонг/Шорт: обе стороны. [*]Условия выхода:

• Лонг: Закрыть позицию при пересечении цены выше скользящей средней

• Шорт: Закрыть позицию при пересечении цены ниже скользящей средней []Стопы: да. []Значения по умолчанию:

• MovingAveragePeriod = 20

• DeviationMultiplier = 2.0m

• StopLossPercent = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Mean Reversion

• Направление: Оба

• Индикаторы: Mean Reversion

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний