Стратегия CCI VWAP (Python)

Подход CCI VWAP старается поймать внутридневные развороты, когда импульс и цена отклоняются от объёмно-взвешенной средней. Наблюдая индекс товарного канала (CCI) вместе с уровнем VWAP, система оценивает силу недавних движений относительно справедливой цены. Сигнал на покупку возникает, когда CCI опускается ниже -100 и рынок торгуется под VWAP, что может означать истощение продавцов. Шорт открывается при CCI выше +100 и цене над VWAP, показывая, что рост перегрет. Позиции закрываются после возврата цены к VWAP в обратном направлении. Стратегия предназначена для дейтрейдеров, которые любят торговать от крайностей, но используют объективные уровни выхода. Заданный стоп‑лосс помогает контролировать риск, если импульс не возвращается быстро к среднему.

• Условия входа:

• Лонг: CCI < -100 и цена < VWAP (перепроданность ниже VWAP)

• Шорт: CCI > 100 и цена > VWAP (перекупленность выше VWAP) []Лонг/Шорт: обе стороны. []Условия выхода:

• Лонг: Закрыть позицию, когда цена поднимается выше VWAP

• Шорт: Закрыть позицию, когда цена опускается ниже VWAP []Стопы: да. []Значения по умолчанию:

• CciPeriod = 20

• StopLossPercent = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Смешанная

• Направление: Оба

• Индикаторы: CCI VWAP

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний