Стратегия Hull MA CCI

Данная стратегия использует индикаторы Hull Moving Average и CCI. Длинная позиция открывается, когда HMA(t) > HMA(t-1), а CCI опускается ниже -100, что указывает на рост HMA при перепроданности. Короткая позиция возникает, когда HMA(t) < HMA(t-1) и CCI выше 100 — снижение HMA при перекупленности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 52%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Она предназначена для трейдеров, работающих в смешанном рынке.

Детали

• Условия входа:
  • Лонг: HMA(t) > HMA(t-1) и CCI < -100 (рост HMA при перепроданности)
  • Шорт: HMA(t) < HMA(t-1) и CCI > 100 (падение HMA при перекупленности)
• Лонг/Шорт: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: Закрыть позицию, когда HMA начинает снижаться
  • Шорт: Закрыть позицию, когда HMA начинает расти
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • HullPeriod = 9
  • CciPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Смешанная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Hull MA CCI
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний