Vwap Macd Strategy (Python)

Стратегия основана на VWAP и MACD. Вход в длинные позиции, когда цена выше VWAP и MACD > сигнальной. Вход в короткие, когда цена ниже VWAP и MACD < сигнальной. Выход, когда MACD пересекает сигнальную линию в противоположную сторону. VWAP определяет внутридневную стоимость, а перекрестные сигналы MACD показывают смену импульса. Сделки запускаются, когда MACD разворачивается рядом с уровнем VWAP. Подходит краткосрочным трейдерам-моментумщикам. Правила стопов по ATR предотвращают чрезмерный риск.

• Критерии входа:

• Long: Close > VWAP && MACD > Signal

• Short: Close < VWAP && MACD < Signal []Long/Short: Оба направления []Критерии выхода: пересечение MACD в противоположную сторону []Стопы: процентный на основе StopLossPercent []Значения по умолчанию:

• MacdFastPeriod = 12

• MacdSlowPeriod = 26

• MacdSignalPeriod = 9

• StopLossPercent = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Mean reversion

• Направление: Оба

• Индикаторы: VWAP, MACD

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейронные сети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний