Стратегия Keltner Macd

Стратегия основана на каналах Кельтнера и MACD. Вход в длинную позицию, когда цена пробивает верхнюю границу канала Кельтнера и MACD > сигнальной. Вход в короткую, когда цена пробивает нижнюю границу канала и MACD < сигнальной. Выход, когда MACD пересекает сигнальную линию в противоположную сторону.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 169%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Пробои канала Кельтнера служат триггером, а импульс MACD фильтрует направление. Сделки открываются, когда оба сигнала совпадают.

Подходит трейдерам, охотящимся за расширением волатильности при поддержке импульса. Стоп на основе ATR сдерживает риск.

Детали

• Критерии входа:
  • Long: Close > UpperBand && MACD > Signal
  • Short: Close < LowerBand && MACD < Signal
• Long/Short: Оба направления
• Критерии выхода: пересечение MACD в противоположную сторону
• Стопы: ATR на основе AtrMultiplier
• Значения по умолчанию:
  • EmaPeriod = 20
  • Multiplier = 2m
  • AtrPeriod = 14
  • MacdFastPeriod = 12
  • MacdSlowPeriod = 26
  • MacdSignalPeriod = 9
  • AtrMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Mean reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Keltner Channel, MACD
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний