Стратегия Vwap Cci (Python)

Реализация стратегии №165 — VWAP + CCI. Покупка, когда цена ниже VWAP и CCI ниже -100 (перепроданность). Продажа, когда цена выше VWAP и CCI выше 100 (перекупленность). VWAP служит ориентиром справедливой цены, а CCI показывает импульсные отклонения от него. Вход осуществляется при сильных значениях CCI относительно VWAP. Стратегия рассчитана на дейтрейдеров, наблюдающих за взаимодействием с VWAP. Стопы по ATR помогают сохранять дисциплину.

• Условия входа:

• Длинная: Close < VWAP && CCI < CciOversold

• Короткая: Close > VWAP && CCI > CciOverbought []Long/Short: Оба []Условия выхода:

• Цена пересекает VWAP в обратную сторону []Стопы: процентный уровень через StopLoss []Параметры по умолчанию:

• CciPeriod = 20

• CciOversold = -100m

• CciOverbought = 100m

• StopLoss = new Unit(2, UnitTypes.Percent)

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Mean reversion

• Направление: Оба

• Индикаторы: VWAP, CCI

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний