Стратегия Rsi Williams R (Python)

Реализация стратегии №163 — RSI + Williams %R. Покупка, когда RSI ниже 30 и Williams %R ниже -80 (двойная перепроданность). Продажа, когда RSI выше 70 и Williams %R выше -20 (двойная перекупленность). RSI показывает общий импульс, а Williams %R дает более быстрый сигнал разворота. Сделки открываются при согласовании двух осцилляторов. Подходит активным трейдерам, работающим на коротких движениях. Стоп-лосс основан на ATR.

• Условия входа:

• Длинная: RSI < RsiOversold && WilliamsR < WilliamsROversold

• Короткая: RSI > RsiOverbought && WilliamsR > WilliamsROverbought []Long/Short: Оба []Условия выхода:

• RSI возвращается в нейтральную зону []Стопы: процентный уровень через StopLoss []Параметры по умолчанию:

• RsiPeriod = 14

• RsiOversold = 30m

• RsiOverbought = 70m

• WilliamsRPeriod = 14

• WilliamsROversold = -80m

• WilliamsROverbought = -20m

• StopLoss = new Unit(2, UnitTypes.Percent)

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Mean reversion

• Направление: Оба

• Индикаторы: RSI, Williams %R, R

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний