Стратегия Bollinger Cci

Реализация стратегии №162 — полосы Боллинджера + CCI. Покупка, когда цена ниже нижней полосы и CCI < -100 (перепроданность). Продажа, когда цена выше верхней полосы и CCI > 100 (перекупленность).

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 73%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Полосы Боллинджера задают границы волатильности, а CCI измеряет отклонение от средней. Пробой полосы с подтверждением CCI приводит к сделке.

Подходит для волатильных рынков, где тренды быстро развиваются. Для безопасности используется стоп по ATR.

Подробности

• Условия входа:
  • Длинная: Close < LowerBand && CCI < CciOversold
  • Короткая: Close > UpperBand && CCI > CciOverbought
• Long/Short: Оба
• Условия выхода: возврат цены к средней полосе
• Стопы: на основе ATR через StopLoss
• Параметры по умолчанию:
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100m
  • CciOverbought = 100m
  • StopLoss = new Unit(2, UnitTypes.Absolute)
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Mean reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Bollinger Bands, CCI
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний