Дивергенция объёма

Стратегия "Дивергенция объёма" отслеживает расхождения между движением цены и торговым объёмом. Если цена падает, а объём растёт, это может указывать на накопление; если цена растёт при высоком объёме, это может свидетельствовать о распределении.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 43%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Вход в лонг происходит, когда падающие цены сопровождаются увеличением объёма. Вход в шорт — когда растущие цены идут в паре с большим объёмом. Выход осуществляется по пересечению скользящей средней или стопу.

Подход рассчитан на торговлю против неустойчивых движений.

Детали

• Условия входа: Цена и объём движутся в противоположных направлениях.
• Длинные/короткие позиции: Оба направления.
• Условия выхода: Пересечение цены со скользящей средней или стоп.
• Стопы: Да.
• Значения по умолчанию:
  • MAPeriod = 20
  • ATRPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Divergence
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Объём, MA
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Да
  • Уровень риска: Средний