Дивергенция объёма (C#)

Стратегия "Дивергенция объёма" отслеживает расхождения между движением цены и торговым объёмом. Если цена падает, а объём растёт, это может указывать на накопление; если цена растёт при высоком объёме, это может свидетельствовать о распределении. Вход в лонг происходит, когда падающие цены сопровождаются увеличением объёма. Вход в шорт — когда растущие цены идут в паре с большим объёмом. Выход осуществляется по пересечению скользящей средней или стопу. Подход рассчитан на торговлю против неустойчивых движений.

• Условия входа: Цена и объём движутся в противоположных направлениях.

• Длинные/короткие позиции: Оба направления.

• Условия выхода: Пересечение цены со скользящей средней или стоп.

• Стопы: Да.

• Значения по умолчанию:

• MAPeriod = 20

• ATRPeriod = 14

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Divergence

• Направление: Оба

• Индикаторы: Объём, MA

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Да

• Уровень риска: Средний