Прорыв диапазона ATR

Прорыв диапазона ATR измеряет движение цены за фиксированное число баров и сравнивает его со средним истинным диапазоном. Когда движение превышает значение ATR, открывается позиция в направлении движения.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 169%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Стратегия проверяет цену каждые N баров и использует скользящую среднюю для сигналов выхода. Цель — поймать импульс при расширении волатильности выше обычного уровня.

Сделки закрываются при пересечении скользящей средней или срабатывании стопа, основанного на ATR.

Подробности

• Критерий входа: движение цены больше ATR за период отслеживания.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Критерий выхода: пересечение MA или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • MAPeriod = 20
  • ATRPeriod = 14
  • LookbackPeriod = 5
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Пробой
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: ATR, MA
  • Стопы: Да
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний