Прорыв с расширением ATR

Эта стратегия следует за всплесками волатильности, используя средний истинный диапазон. Когда ATR растёт по сравнению с предыдущей свечой, а цена находится относительно скользящей средней, система пытается поймать прорыв.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 145%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Рост ATR подразумевает сильное движение. Входы совершаются по направлению цены относительно средней, тогда как сокращение волатильности служит сигналом выхода.

Стопы устанавливаются по множителю ATR, чтобы дать сделке пространство в периоды высокой волатильности.

Подробности

• Условия входа: ATR увеличивается, а цена выше или ниже MA.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: ATR сокращается или срабатывает стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • AtrPeriod = 14
  • MAPeriod = 20
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Breakout
  • Направление: обе стороны
  • Индикаторы: ATR, MA
  • Стопы: да
  • Сложность: базовая
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний