Стратегия Bollinger Reversion

Стратегия возврата к среднему по полосам Боллинджера

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 118%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Bollinger Reversion торгует против закрытий за пределами полос Боллинджера. Сделки открываются против направления такого закрытия и закрываются, когда цена возвращается внутрь полос или срабатывает стоп.

Полосы стандартного отклонения дают статистическую оценку чрезмерного движения. Вход после экстремального закрытия направлен на получение прибыли от отката к средней полосе.

Детали

• Условия входа: сигналы на основе RSI, ATR, Bollinger.
• Длинные/короткие: в обе стороны.
• Условия выхода: противоположный сигнал или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2m
  • AtrMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: RSI, ATR, Bollinger
  • Стопы: Да
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Внутридневной (5м)
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний