Импульс по ROC

Стратегия основана на резких импульсах индикатора Rate of Change (ROC).

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 91%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

ROC Impulse фиксирует внезапные всплески в индикаторе ROC. Резкие положительные пики приводят к открытию длинных позиций, а сильные отрицательные — к коротким. Когда импульс затухает и возвращается к нулю, позиция закрывается.

Уровни срабатывания можно настроить так, чтобы реагировать только на исключительные импульсные события. Стопы на основе ATR помогают избежать больших потерь, если всплеск быстро разворачивается.

Подробности

• Критерии входа: сигналы на основе ATR, ROC и Momentum.
• Длинные/короткие: оба направления.
• Критерии выхода: противоположный сигнал или стоп.
• Стопы: да.
• Параметры по умолчанию:
  • RocPeriod = 12
  • AtrMultiplier = 2м
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Тренд
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: ATR, ROC, Momentum
  • Стопы: Да
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Внутридневной (5м)
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний