Прорыв канала Келтнера

Стратегия основана на прорыве канала Келтнера.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 58%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Каналы строятся с использованием ATR. Прорыв выше верхней полосы или ниже нижней вызывает вход. Выход происходит, когда цена возвращается через EMA в центре канала или срабатывает стоп.

Так как полосы расширяются и сужаются в зависимости от волатильности, метод позволяет поймать ранние стадии сильного движения, оставляя цене пространство внутри канала.

Детали

• Критерии входа: сигналы на основе ATR, Keltner.
• Длинные/короткие: оба направления.
• Критерии выхода: противоположный сигнал или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Прорыв
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: ATR, Keltner
  • Стопы: Да
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Внутридневной (5m)
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний