Прорыв N-дневного диапазона

Стратегия прорыва максимумов и минимумов за N дней.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 43%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Наблюдает за новыми максимумами или минимумами за указанный период. Вход происходит, когда цена пробивает крайний N-дневный уровень, что предполагает развитие импульса. Для выхода используется фильтр скользящей средней и процентный стоп.

Ожидание пробоя предыдущего экстремума помогает поймать начало движения. Фильтр по средне скользящей, следующей за трендом, защищает от ложных сигналов во время консолидации.

Детали

• Критерии входа: сигналы на основе MA.
• Длинные/короткие: оба направления.
• Критерии выхода: противоположный сигнал или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • LookbackPeriod = 20
  • MaPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
• Фильтры:
  • Категория: Прорыв
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: MA
  • Стопы: Да
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Дневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний