Прорыв N-дневного диапазона (Python)

Стратегия прорыва максимумов и минимумов за N дней. Наблюдает за новыми максимумами или минимумами за указанный период. Вход происходит, когда цена пробивает крайний N-дневный уровень, что предполагает развитие импульса. Для выхода используется фильтр скользящей средней и процентный стоп. Ожидание пробоя предыдущего экстремума помогает поймать начало движения. Фильтр по средне скользящей, следующей за трендом, защищает от ложных сигналов во время консолидации.

• Критерии входа: сигналы на основе MA.

• Длинные/короткие: оба направления.

• Критерии выхода: противоположный сигнал или стоп.

• Стопы: да.

• Значения по умолчанию:

• LookbackPeriod = 20

• MaPeriod = 20

• StopLossPercent = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1) [*]Фильтры:

• Категория: Прорыв

• Направление: Оба

• Индикаторы: MA

• Стопы: Да

• Сложность: Базовая

• Таймфрейм: Дневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний