Стратегия Bollinger Aroon

Стратегия Bollinger Aroon ищет откаты внутри сильного восходящего тренда.
Когда цена уходит ниже нижней полосы Боллинджера, но значение Aroon Up остаётся высоким, система предполагает сохранение тренда и рассчитывает на возврат к среднему. Торговля ведётся только в лонг, чтобы поймать отскок после краткосрочного проседания.

Сигнал формируется после закрытия свечи ниже нижней полосы при превышении Aroon Up уровня подтверждения. Позиция удерживается, пока показатель Aroon не опустится ниже стоп-уровня или цена не достигнет верхней полосы. Ширина полос адаптируется к волатильности, что позволяет стратегии работать как в спокойных, так и в активных рынках.

Тесты на основных криптопарах показывают, что подход особенно эффективен во время устойчивых трендов с редкими выбросами. Требование одновременного расширения волатильности и высокого Aroon Up снижает количество ложных сигналов по сравнению с обычными разворотами по полосам Боллинджера.

Подробности

• Данные: свечи цены.
• Условия входа:
  • Лонг: закрытие ниже нижней полосы И Aroon Up > уровня подтверждения.
  • Шорт: не используется.
• Условия выхода:
  • касание верхней полосы ИЛИ Aroon Up < стоп-уровня.
• Стопы: основаны на индикаторе, фиксированный стоп не задаётся.
• Параметры по умолчанию:
  • BBLength = 20
  • BBMultiplier = 2.0
  • AroonLength = 288
  • AroonConfirmation = 90
  • AroonStop = 70
• Фильтры:
  • Категория: возврат к среднему в тренде
  • Направление: только лонг
  • Индикаторы: Bollinger Bands, Aroon
  • Сложность: средняя
  • Уровень риска: средний