Bollinger Aroon (Python)

Стратегия Bollinger Aroon ищет откаты внутри сильного восходящего тренда.
Когда цена уходит ниже нижней полосы Боллинджера, но значение Aroon Up остаётся высоким, система предполагает сохранение тренда и рассчитывает на возврат к среднему. Торговля ведётся только в лонг, чтобы поймать отскок после краткосрочного проседания. Сигнал формируется после закрытия свечи ниже нижней полосы при превышении Aroon Up уровня подтверждения. Позиция удерживается, пока показатель Aroon не опустится ниже стоп-уровня или цена не достигнет верхней полосы. Ширина полос адаптируется к волатильности, что позволяет стратегии работать как в спокойных, так и в активных рынках. Тесты на основных криптопарах показывают, что подход особенно эффективен во время устойчивых трендов с редкими выбросами. Требование одновременного расширения волатильности и высокого Aroon Up снижает количество ложных сигналов по сравнению с обычными разворотами по полосам Боллинджера.

• Данные: свечи цены.

• Условия входа:

• Лонг: закрытие ниже нижней полосы И Aroon Up > уровня подтверждения.

• Шорт: не используется. [*]Условия выхода:

• касание верхней полосы ИЛИ Aroon Up < стоп-уровня. []Стопы: основаны на индикаторе, фиксированный стоп не задаётся. []Параметры по умолчанию:

• BBLength = 20

• BBMultiplier = 2.0

• AroonLength = 288

• AroonConfirmation = 90

• AroonStop = 70 [*]Фильтры:

• Категория: возврат к среднему в тренде

• Направление: только лонг

• Индикаторы: Bollinger Bands, Aroon

• Сложность: средняя

• Уровень риска: средний