Momentum Factor Stocks Strategy (C#)

Систематическая реализация классического фактора импульса 12‑1. В конце каждого месяца акции ранжируются по доходности за последние 12 месяцев с исключением последнего месяца, чтобы избежать краткосрочных разворотов. Верхний квинтиль покупается, нижний продаётся, формируя рыночно-нейтральный спред. Перебалансировка выполняется в первый торговый день месяца. Позиции равновзвешены и удерживаются до следующей ребалансировки; стоп-лоссы не применяются. Многочисленные академические и практические исследования подтверждают устойчивую премию импульса и его диверсификационные свойства в портфелях.

• Критерий входа: ежемесячное ранжирование 12‑1 импульса; лонг верхний квинтиль, шорт нижний

• Длинные/короткие: обе стороны

• Критерий выхода: следующая ежемесячная перебалансировка

• Стопы: нет

• Значения по умолчанию:

• LookbackDays = 252

• SkipDays = 21

• Quintile = 5

• MinTradeUsd = 200

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1) [*]Фильтры:

• Категория: Импульс

• Направление: Обе

• Индикаторы: Изменение цены

• Стопы: Нет

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний