Стратегия модели ФРС (C#)

Эта макростратегия сравнивает доходность прибыли фондового рынка с доходностью 10‑летних казначейских облигаций США. Когда акции дают большую доходность, система держит ETF на акции; когда облигации выгоднее, она переходит в кэш. Ежемесячная регрессия по спреду доходностей прогнозирует значение на следующий месяц, что уменьшает шумовые переключения. В конце каждого месяца алгоритм строит прогноз будущего спреда, используя последние RegressionMonths наблюдений. Если прогноз положительный, покупается ETF на акции; иначе удерживается денежный эквивалент. Позиция меняется только при пересечении прогнозом нуля, что снижает оборот.

• Условия входа:

• В конце месяца построить регрессию по (EarningsYield - BondYield) за RegressionMonths и спрогнозировать следующее значение.

• Купить акционный ETF, если прогноз выше нуля и размер сделки >= MinTradeUsd. []Длинные/короткие: Только длинные позиции в акциях или кэше. []Условия выхода: Закрыть акционную позицию, когда прогнозируемый спред становится отрицательным. []Стопы: Нет. []Параметры по умолчанию:

• Universe – [акционный ETF, опционально ETF кэша].

• BondYieldSym – серия доходностей 10‑летних облигаций.

• EarningsYieldSym – доходность прибыли рынка акций.

• RegressionMonths = 12.

• CandleType = 1 день.

• MinTradeUsd – минимальный объём сделки. [*]Фильтры:

• Категория: Макро.

• Направление: Только лонг.

• Таймфрейм: Ежемесячный.

• Ребалансировка: Ежемесячно.