Коммодити-моментум

Стратегия Commodity Momentum покупает товары с наибольшим 12-месячным моментумом (исключая последний месяц). Перебалансировка выполняется в первый торговый день каждого месяца.

Тестирование показывает среднегодовую доходность около 10%. Лучше всего работает на диверсифицированных товарных рынках.

Позиции корректируются раз в месяц; внутридневные сигналы не используются.

Подробности

• Условия входа: Покупка топ-TopN товаров по 12-месячному моментуму без последнего месяца.
• Длинные/короткие позиции: Только длинные.
• Условия выхода: Перебалансировка в следующую запланированную дату.
• Стопы: Явная логика стопов отсутствует.
• Значения по умолчанию:
  • TopN = 5
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Momentum
  • Направление: Лонг
  • Индикаторы: Цена
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Дневной
  • Сезонность: Да
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний