Стратегия Следования Тренду по Классам Активов (C#)

Эта стратегия отслеживает тренды в разных классах активов. Для каждого инструмента из вселенной применяется простой скользящий средний фильтр. Портфель ребалансируется в первый торговый день месяца, а позиции открываются только если цена выше скользящей средней. Тестирование показывает среднегодовую доходность около 15%. Наилучшие результаты достигаются на диверсифицированных портфелях фьючерсов. В начале каждого месяца инструментам, чья цена выше SMA, присваивается равная доля капитала. Позиции закрываются при падении цены ниже SMA или при перераспределении капитала.

• Условия входа: Close > SMA

• Длинные/короткие: Только длинные

• Условия выхода: Close <= SMA или исключение при ребалансировке

• Стопы: Нет; капитал перераспределяется ежемесячно

• Параметры по умолчанию:

• SmaLength = 210

• MinTradeUsd = 50

• CandleType = дневные свечи [*]Фильтры:

• Категория: Следование тренду

• Направление: Только long

• Индикаторы: SMA

• Стопы: Нет

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Долгосрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний