Кельтнер с сезонным фильтром (Python)

Стратегия Keltner Seasonal Filter торгует по пробоям канала Кельтнера с учётом сезонного смещения. Сигналы формируются, когда Кельтнер подтверждает отфильтрованные входы на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров EmaPeriod, AtrPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.

• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.

• Значения по умолчанию:

• EmaPeriod = 20

• AtrPeriod = 14

• AtrMultiplier = 2m

• SeasonalThreshold = 0.5m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Следование за трендом

• Направление: Оба

• Индикаторы: Keltner, Seasonal

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной (5m)

• Сезонность: Да

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний