Дончан и показатель Херста (Python)

Стратегия Donchian Hurst Exponent торгует по пробоям канала Дончиана с фильтром по экспоненте Херста. Сигналы формируются, когда Дончиан подтверждает смену тренда на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров DonchianPeriod, HurstPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.

• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.

• Значения по умолчанию:

• DonchianPeriod = 20

• HurstPeriod = 100

• HurstThreshold = 0.5m

• StopLossPercent = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Следование за трендом

• Направление: Оба

• Индикаторы: Donchian, Hurst, Exponent

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной (5m)

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний