Parabolic SAR с фильтром Херста (Python)

Стратегия Parabolic SAR Hurst Filter основана на индикаторах Parabolic SAR и фильтре Херста. Сигналы формируются, когда Parabolic подтверждает отфильтрованные входы на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров SarAccelerationFactor, SarMaxAccelerationFactor. Значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.

• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.

• Значения по умолчанию:

• SarAccelerationFactor = 0.02m

• SarMaxAccelerationFactor = 0.2m

• HurstPeriod = 100

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Следование за трендом

• Направление: Оба

• Индикаторы: Parabolic, Hurst

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной (5m)

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний