VWAP и стохастическая дивергенция (Python)

Стратегия VWAP Stochastic Divergence комбинирует VWAP с индикатором силы тренда ADX. Сигналы формируются, когда Stochastic подтверждает дивергенцию на внутридневных данных (5м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров AdxPeriod, AdxThreshold. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.

• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.

• Значения по умолчанию:

• AdxPeriod = 14

• AdxThreshold = 25m

• AdxExitThreshold = 20m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Следование за трендом

• Направление: Оба

• Индикаторы: Stochastic, Divergence

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной (5m)

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Да

• Уровень риска: Средний