Кельтнер с фильтром Калмана (C#)

Стратегия Keltner Kalman Filter сочетает канал Кельтнера с фильтром Калмана для определения трендов и торговых возможностей. Сигналы формируются, когда Кельтнер подтверждает отфильтрованные входы на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров EmaPeriod, AtrPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.

• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.

• Значения по умолчанию:

• EmaPeriod = 20

• AtrPeriod = 14

• AtrMultiplier = 2.0m

• KalmanProcessNoise = 0.01m

• KalmanMeasurementNoise = 0.1m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Следование за трендом

• Направление: Оба

• Индикаторы: Keltner

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной (15m)

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний