Supertrend с дивергенцией RSI (Python)

Стратегия Supertrend RSI Divergence использует индикатор Supertrend вместе с дивергенцией RSI для поиска торговых возможностей. Сигналы формируются, когда дивергенция подтверждает установки на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров SupertrendPeriod, SupertrendMultiplier. Значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.

• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.

• Значения по умолчанию:

• SupertrendPeriod = 10

• SupertrendMultiplier = 3.0m

• RsiPeriod = 14

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Следование за трендом

• Направление: Оба

• Индикаторы: Divergence

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной (15m)

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Да

• Уровень риска: Средний