Прорыв наклона VWAP (C#)

Стратегия VWAP Slope Breakout отслеживает скорость изменения VWAP. Необычно крутой наклон говорит о формировании нового тренда. Вход совершается, когда наклон превышает свой типичный уровень на несколько стандартных отклонений. Торговля ведётся в направлении ускорения с защитным стопом. Подходит активным трейдерам, желающим рано войти в тренд. Позиции закрываются, когда наклон возвращается к нормальным значениям. Значение по умолчанию LookbackPeriod = 20.

• Условие входа: Индикатор превышает среднее значение на величину коэффициента отклонения.

• Лонг/Шорт: Оба направления.

• Условие выхода: Индикатор возвращается к среднему.

• Стопы: Да.

• Значения по умолчанию:

• LookbackPeriod = 20

• DeviationMultiplier = 2m

• StopLossPercent = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Прорыв

• Направление: Оба

• Индикаторы: VWAP

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Краткосрочный

• Сезонность: Нет

• Нейронные сети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний