Стратегия прорыва Williams %R (C#)

Стратегия прорыва Williams %R

Эта стратегия ищет всплески импульса, наблюдая за индикатором Williams %R относительно его исторического среднего. Когда осциллятор выходит далеко за пределы типичных значений, это может указывать на начало сильного движения.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 91%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Длинная позиция открывается, когда %R поднимается выше среднего плюс Multiplier, умноженный на оценку стандартного отклонения. Короткая позиция берется, когда %R опускается ниже среднего минус тот же множитель. Сделка закрывается, когда %R возвращается к своему среднему или срабатывает стоп‑лосс.

Подход рассчитан на трейдеров прорывов, которые хотят раннего участия в зарождающемся тренде. Риск по позиции управляется процентным стопом от цены входа.

Подробности

• Условия входа:
  • Лонг: %R > Avg + Multiplier * StdDev
  • Шорт: %R < Avg - Multiplier * StdDev
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: выход при %R < Avg
  • Шорт: выход при %R > Avg
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Значения по умолчанию:
  • WilliamsRPeriod = 14
  • AvgPeriod = 20
  • Multiplier = 2
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) Avg и StdDev — среднее и стандартное отклонение последних AvgPeriod значений %R, включая текущее. Стоп — фиксированный StopLossPercent от цены входа, он отслеживается и между свечами; 0 отключает его. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Breakout
  • Направление: оба
  • Индикаторы: Williams %R
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний