Стратегия прорыва по Стохастику (C#)

Стратегия прорыва по Стохастику

Этот подход отслеживает осциллятор Стохастик на предмет резких движений от его недавнего среднего. Когда линия %K пробивает волатильно‑скорректированный порог вверх или вниз, это сигнализирует о всплеске импульса, который может запустить тренд.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 181%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Длинная позиция открывается, когда %K пересекает верхний порог после периода сжатия. Шорт берется, когда %K пробивает нижний порог. Сделка закрывается, когда осциллятор возвращается к своему среднему или срабатывает защитный стоп.

Стратегия рассчитана на внутридневных трейдеров, желающих рано войти в импульсное движение. Использование волатильностных полос помогает отфильтровывать шум, чтобы сигналы возникали только при решительных движениях.

Подробности

• Условия входа:
  • Лонг: %K > Avg + DeviationMultiplier * StdDev
  • Шорт: %K < Avg - DeviationMultiplier * StdDev
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: выход при %K < Avg
  • Шорт: выход при %K > Avg
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Значения по умолчанию:
  • StochasticPeriod = 14
  • KPeriod = 3
  • LookbackPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) Avg и StdDev — среднее и стандартное отклонение последних LookbackPeriod значений %K, включая текущее. Стоп — фиксированный StopLossPercent от цены входа, он отслеживается и между свечами; 0 отключает его. %K — стохастик за первый период, сглаженный за KPeriod свечей; линия %D в правилах не участвует, поэтому DPeriod убран. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Breakout
  • Направление: оба
  • Индикаторы: Stochastic Oscillator
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний