Стратегия Pairs Trading (C#)

Стратегия Pairs Trading

Данная стратегия отслеживает спред цен между двумя коррелированными инструментами. Сравнивая спред с его историческим средним и стандартным отклонением, система пытается использовать временные расхождения, которые со временем должны сходиться.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 88%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Длинный спред открывается, когда спред опускается ниже среднего более чем на заданный множитель отклонения: покупается первый актив и продаётся второй. Короткий спред делает противоположное, когда спред превышает среднее на ту же величину. Позиции закрываются, когда спред возвращается к среднему уровню.

Pairs trading привлекает рыночно-нейтральных трейдеров, предпочитающих относительные возможности вместо направленных сделок. Поскольку обе legs хеджируются, волатильность ниже, хотя стратегия использует стоп‑лосс на спред, чтобы контролировать риск.

Детали

• Условия входа:
  • Лонг: Спред < Среднее - Множитель * StdDev
  • Шорт: Спред > Среднее + Множитель * StdDev
• Лонг/Шорт: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: Выход при возврате спреда к среднему
  • Шорт: Выход при возврате спреда к среднему
• Стопы: да, процентный стоп по значению спреда.
• Значения по умолчанию:
  • LookbackPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • SecondSecurity — обязателен, без значения по умолчанию Спред — цена закрытия основного инструмента (Security) минус цена закрытия SecondSecurity на свечах одного времени; Mean и StdDev считаются по последним LookbackPeriod значениям спреда. Каждая нога торгуется объёмом Volume, противоположный сигнал разворачивает обе ноги. Стоп закрывает обе ноги, когда спред уходит против пары на StopLossPercent от своего значения при входе; проверяется по закрытию свечей, 0 отключает его.
• Фильтры:
  • Категория: Арбитраж
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Статистика спреда
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Да
  • Уровень риска: Средний