Donchian Macd Strategy (C#)

Стратегия Donchian Macd

Стратегия совмещает пробой канала Дончиана с подтверждением тренда по MACD.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 148%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Стратегия ожидает пробоя канала Дончиана и проверяет импульс с помощью MACD. Вход в длинные или короткие позиции осуществляется, когда MACD подтверждает движение.

Предназначена для любителей пробоев, которые хотят подтверждения. Стопы ставятся на фиксированном проценте от цены входа.

Детали

• Критерии входа:
  • Long: Price breaks Donchian high && MACD > Signal
  • Short: Price breaks Donchian low && MACD < Signal
• Long/Short: Оба направления
• Критерии выхода: разворот MACD
• Стопы: процентный на основе StopLossPercent
• Значения по умолчанию:
  • DonchianPeriod = 20
  • MacdFast = 12
  • MacdSlow = 26
  • MacdSignal = 9
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Пробой — закрытие за максимумом или минимумом предыдущих DonchianPeriod свечей. Выход по развороту MACD закрывает лонг, когда MACD пересекает сигнальную линию вниз, и шорт — когда вверх. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Breakout
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Donchian Channel, MACD
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний