Стратегия Donchian Stochastic (C#)

Стратегия Donchian Stochastic

Стратегия основана на канале Дончиана и осцилляторе Стохастик. Вход происходит при пробое канала Дончиана, если Стохастик подтверждает перепроданность или перекупленность.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 85%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Пробои за пределы канала подтверждаются импульсом Стохастика. Сделка открывается сразу, как только цена выходит из диапазона и осциллятор согласен.

Полезно для трейдеров, ожидающих быстрого продолжения движения. Стоп задаётся фиксированным процентом от цены входа.

Подробности

• Условия входа:
  • Длинная: Close > DonchianHigh && StochK > StochOverbought
  • Короткая: Close < DonchianLow && StochK < StochOversold
• Long/Short: Оба
• Условия выхода: неудача пробоя или противоположный сигнал
• Стопы: процентный уровень через StopLossPercent
• Параметры по умолчанию:
  • DonchianPeriod = 20
  • StochPeriod = 14
  • StochK = 3
  • StochOverbought = 80
  • StochOversold = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • StopLossPercent = 2 Пробой вверх канала предыдущих DonchianPeriod свечей подтверждается, когда %K выше StochOverbought, вниз — когда %K ниже StochOversold; обратное прочтение, перепроданный %K на пробое вверх, практически не встречается. %K — стохастик за StochPeriod свечей, сглаженный за StochK свечей, линия %D не участвует. Пробой считается неудачным и позиция закрывается, когда цена закрывается обратно за пробитым уровнем. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
• Фильтры:
  • Категория: Breakout
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Donchian Channel, Stochastic Oscillator
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний